Corr(correlation)
の高い予測モデルを作成し、提出する必要があります。
一方、Numeraiは参加者から提出された予測ファイルを変換し、Numeraiがで使用できる形にします。
この時、Numeraiは全参加者の予測値を各参加者のNMRステーク量でアンサンブルしたモデル(メタモデル)を使用します。
NumeraiはメタモデルのCorr
を高めることを目標としています。そのため、Numeraiはmmc
という指標を用いて参加者に報酬/罰金を与える仕組みを作りました。
Corr
が個人のパフォーマンスに報酬を与えるのに対し、mmc
はメタモデルのcorrelation
やグループパフォーマンスへの貢献に報酬を与えます。
Corr
を最大化しつつ、mmc
を最大化したい場合、どのようにモデル設計をすればよいでしょう?
他の人が考えないような方法で予測ファイルを提出すればmmc
を高められると思います。
試行錯誤しましょう!
mmc
は、以下の手順で計算されます。